Finanças Estocásticas em Tempo Discreto e Contínuo (2 º Sem 2009/2010)

MF (2ª Edição) , MF (3ª Edição)

Bibliografia

Principal

• Björk, Tomas, Arbitrage Theory in Continuous Time , Second edition, Oxford University Press, 2004.

Secundária

• Shreve, S., Stochastic Calculus for Finance, volumes I and II , Springer, 2000.
• Pliska, S.R., Introduction to mathematical finance: discrete time models , Blackwell Publishers, Oxford, 1997.