Finanças Estocásticas em Tempo Discreto e Contínuo (2 º Sem 2009/2010)

.Fornecer uma introdução à teoria de arbitragem, quer em tempo discreto quer em tempo contínuo, em particular no que toca à avaliação e cobertura de risco de produtos derivados.


Pretende-se que os estudantes no final do semestre consigam:


.Dominar, entre outras, as de noções de: carteira de arbitragem, carteira auto-financiada, probabilidades risco neutrais, cobertura de risco estática e dinâmica, mercado completo e tempo de paragem óptimo;


.Derivar o modelo de Black-scholes na sua forma standard, bem como as suas formas não standard, que incluem a possibilidade de pagamento de dividendos ou pagamentos em mais que uma moeda;


.Utilizar a técnica de mudança de numerário para simplificar expressões de avaliação de derivados;


.Distinguir entre contractos Futuros e Forward.