Finanças Estocásticas em Tempo Discreto e Contínuo (2 º Sem 2009/2010)

.O modelo binomial de um ou vários períodos;

.A dinâmica de carteiras;

.O Modelo de Black-Scholes;

.Completeness and hedging;

.Casos não standard: Inclusão de dividendos, derivados sobre moeda;

.Mercados Incompletos: Avaliação em modelos de factores, O preço de mercado do risco;

.Alteração de numerário: a economia normalizada, avaliação utilizando diferentes medidas, a formula geral de avaliação de opções;

.O problema do tempo de paragem óptimo: aplicações ao exercício de derivados americanos.